Ordet rally i motorsportsammanhang tros härstamma från den första rallytävlingen i Monte Carlo under 1911. Denna tävling kallades nämligen Monte Carlo Rally och termen rally användes inte i någon stor utsträckning ända fram till slutet av 1920-talet. Fenomenet rally som sådant är dock äldre än så och tävlingar började anordnas redan i slutet av 1800-talet i Paris. Denna tävling var sponsrad av en nyhetstidning i Paris och kallades för Paris Rouen Horseless Carriage Competetion. Man lade alltså stor vikt vid att tävlingarna skedde utan häst, detta lockade väldigt mycket publik eftersom det var ett så pass ovanligt fenomen vid tiden.

Denna franska tävling var lite annorlunda. Den bedömdes dels av en jury och av en medpassagerare som rapporterade till juryn hur föraren hade kört under tävlingen. Den första vinnaren var Albert Lemaitre som då körde i en Peugeot, Lemaitre var dock inte den som körde i mål först men eftersom vinnaren körde i en bil som var otillåten räknades inte hans vinst. Efter denna första tävling började det dyka upp nya tävlingar i Frankrike och i andra delar av Europa. Det var under denna tid som reglerna och rally som fenomen definierades, till exempel hade alla förare individuella starttider och tävlade mot klockan istället för att tävla mot varandra vilket minskade risken för olyckor. Man tävlade på vanliga vägar med mycket damm och i lantmiljöer vilket man fortfarande gör i stor utsträckning.

Den första tävlingen där man skulle köra en väldigt lång distans anordnades även den i Frankrike och ägde rum från Bordeaux till Agen och sedan tillbaka. Denna sträcka var hela 1710 kilometer i längd. Den hölls dock i 10 olika steg.

En annan nation som också var tidig med att anordna motorsportstävlingar i rally är Italien. De började anordna tävlingar även de i slutet av 1800-talet. Den första stora italienska tävlingen var Sicily’s Targa Florio som pågick från 1906 fram tills efter andra världskriget. Den tävlingen kördes helt enkelt runt ön Sicilien.

I Storbritannien gick det lite trögare att få igång motorsporter eftersom det var lag på att ett fordon bara fick färdas i 19 kilometer i timmen, de anordnade sin första tävling år 1900 och det var ett stort event som pågick i 15 dagar. Sjuttio fordon deltog i tävlingen och den främsta anledningen var att marknadsföra det nya fordonet bil i landet.